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TAIL-Cambria極端風險主動型交易所交易基金

Cambria Tail Risk ETF

交易所代碼：TAIL

商品代碼：00991472

績效表現
市價走勢

區間：1年

TAIL-Cambria極端風險主動型交易所交易基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Cambria Funds

投資區域

美國

投資項目

美國公債

計價幣別

美元

ETF規模

88 百萬美元(2024/03/28)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

11.9900
(2024/04/17)

總管理費用

0.5900%

年化標準差

5.23%

Sharpe(一年)

-1.14

Beta(一年)

0.09

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032

93.31%

Cash & Other

2.01%

SPX US 03/21/25 P4400

1.03%

SPX US 06/20/25 P4800

0.90%

SPX US 03/21/25 P4700

0.74%

ETF檔案

ETF名稱

TAIL-Cambria極端風險主動型交易所交易基金

英文名稱

Cambria Tail Risk ETF

發行公司

Cambria Funds

計價幣別

美元

成立日期

2017/04/06

淨值幣別

美元

ETF規模

88 百萬美元(2024/03/28)

ETF市價

11.99(2024/04/17)

註冊地

美國

ETF淨值

11.94(2024/04/16)

投資項目

美國公債

折溢率

0.17%(2024/04/15)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.5900%

放空交易

否

交易所代碼

TAIL

選擇權交易

否

交易所

CboeBZX

指標指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Distributors, Inc.

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

經理人

Mebane T. Faber

發行公司網站

https://www.cambriafunds.com/tail

投資策略

本基金為主動型ETF，旨在透過投資美國市場提供收入和資本增值，同時防止重大的下跌風險。本基金力求透過投資現金和美國政府債券實現投資目標，並利用期權策略來管理國內股票價值大幅度負面變動的風險。基金顧問計劃每月花費約1%的基金總資產購買期權。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

TAIL-Cambria極端風險主動型交易所交易基金淨值

TAIL-Cambria極端風險主動型交易所交易基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

TAIL-Cambria極端風險主動型交易所交易基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-5.61%

5.23%

-1.14

0.09

淨值

(美元)

-6.23%

5.77%

-1.15

0.10

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/17)

0.67%

0.93%

-0.88%

-4.34%

-3.82%

-14.32%

-22.72%

-32.16%

-34.81%

淨值(04/16)

-0.50%

-0.58%

-1.39%

-4.97%

-4.75%

-15.09%

-22.99%

-32.45%

-34.93%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-13.29%

13.70%

-26.99%

2022

-13.13%

-8.78%

-4.35%

2021

-12.81%

18.73%

-31.53%

2020

6.91%

7.25%

-0.33%

2019

-13.94%

22.34%

-36.27%

2018

2.45%

-5.63%

8.08%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/03

-0.31%

2.08%

-2.39%

2024/02

-3.39%

2.22%

-5.61%

2024/01

-0.94%

1.22%

-2.16%

2023/12

2.07%

4.84%

-2.77%

2023/11

-1.52%

8.77%

-10.28%

2023/10

-0.58%

-1.36%

0.78%

2023/09

-1.23%

-3.50%

2.26%

2023/08

-1.34%

-2.36%

1.01%

2023/07

-1.33%

3.35%

-4.67%

2023/06

-4.27%

4.56%

-8.82%

2023/05

-2.19%

-3.49%

1.30%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032(2024/03/28)

93.31%

Cash & Other(2024/03/28)

2.01%

SPX US 03/21/25 P4400(2024/03/28)

1.03%

SPX US 06/20/25 P4800(2024/03/28)

0.90%

SPX US 03/21/25 P4700(2024/03/28)

0.74%

First American Treasury Obligations Fund 01/01/2040(2024/03/28)

0.70%

SPX US 12/20/24 P4100(2024/03/28)

0.63%

SPX US 09/20/24 P4000(2024/03/28)

0.26%

SPX US 09/20/24 P4200(2024/03/28)

0.19%

SPX US 12/20/24 P4200(2024/03/28)

0.19%

資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/03/22

2024/03/21

2024/04/01

美元

0.1015

2023/12/15

2023/12/14

2023/12/26

美元

0.1205

2023/09/22

2023/09/21

2023/10/02

美元

0.1168

2023/06/23

2023/06/22

2023/07/03

美元

0.1213

2023/03/24

2023/03/23

2023/04/03

美元

0.1201

2022/12/23

2022/12/22

2023/01/03

美元

0.072

2022/09/23

2022/09/22

2022/10/03

美元

0.0739

2022/06/24

2022/06/23

2022/07/05

美元

0.0507

2022/03/25

2022/03/24

2022/04/04

美元

0.0321

2021/12/23

2021/12/22

2022/01/03

美元

0.0242

2021/09/24

2021/09/23

2021/10/04

美元

0.0293

2021/06/25

2021/06/24

2021/07/06

美元

0.0268

2021/03/26

2021/03/25

2021/04/05

美元

0.0078

2020/12/24

2020/12/23

2021/01/04

美元

0.0043

2020/09/25

2020/09/24

2020/10/05

美元

0.0076

2020/06/26

2020/06/25

2020/07/06

美元

0.0141

2020/03/27

2020/03/26

2020/04/06

美元

0.0477

2019/12/27

2019/12/26

2020/01/06

美元

0.0908

2019/09/27

2019/09/26

2019/10/07

美元

0.0771

2019/06/28

2019/06/27

2019/07/08

美元

0.0475

2019/03/29

2019/03/28

2019/04/08

美元

0.0905

2018/12/27

2018/12/26

2019/01/04

美元

0.0971

2018/09/27

2018/09/26

2018/10/05

美元

0.0916

2018/06/28

2018/06/27

2018/07/06

美元

0.0893

2018/03/29

2018/03/28

2018/04/06

美元

0.0694

2017/12/28

2017/12/27

2018/01/05

美元

0.0889

2017/09/27

2017/09/26

2017/10/05

美元

0.0634

2017/06/29

2017/06/27

2017/07/06

美元

0.053

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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